박영사

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계량경제학(전정판)
계량경제학(전정판)
저자
이종원
역자
-
분야
경제학 ▷ 계량경제/경제수학/경제통계
출판사
박영사
발행일
2007.01.30
개정 출간예정일
페이지
1058P
판형
크라운판
ISBN
978-89-7189-464-4
부가기호
강의자료다운
정가
48,000원
중판 2016. 2. 10
중판 2013. 3. 5.
전정판 2007. 1. 30.
初版 1994. 5. 25.



학부제 시행에 따라 대다수 대학에서 계량경제학은 선택과목으로 재편되고, 그나마 수월한 과목을 선호하는 학부학생들의 성향에도 불구하고 본서는 다행스럽게도 독자들로부터 지속적인 관심을 받아 왔다. 그러나 초판이 발간된 지도 어언 13년이 지나 저자로서는 많은 심적 부담을 가져 왔다. 그간 새로운 계량경제이론 및 분석방법이 꾸준히 개발되어 왔는바, 이를 일정수준만큼 교재에 반영할 필요가 있었기 때문이다. 또한 각종 예제 풀이에 사용된 자료들이 실제 한국경제에 관한 것이기는 하나 상당기간 전의 것이어서 자칫 현실감이 결여된 느낌을 주거나 저자가 불성실해 보일 우려가 있었기 때문이기도 하였다.

그런데 기존의 체제를 가능한 한 유지하면서 새로운 내용을 추가하는 일이 그다지 쉽지는 않았다. 차라리 체제를 조정하더라도 새로 작성하는 일이 편할 듯 싶기도 하였다. 이런저런 점을 감안하여 다음과 같은 원칙과 편제에 따라 내용을 개편하였다.
첫 번기초통계이론편은 5개의 장을 1개로 축소 조정하되, 통계학 이론체계 중심의 논리전개를 탈피하고 계량경제 분석과정에서 필요하게 되는 순서 및 상황과 결부시켜 핵심적인 통계분석기법은 선별적으로 재정립하여 소개한다는 차원에서 요약,정리하였다.
두 번째, 제19장부터 제21장까지의 시계열분석편은 새로운 편제에 따라 3개의 장(제14장, 제15장, 제16장)으로 새로 작성하였다. 그리고 제22장의 스펙트럼분석은 활용도가 점차 감소하고 있는 추세를 감안하여 생략하였다.
세 번째, 연립방정식체계편은 3개의 장으로 개편하되, 제18장 거시계량경제모형의 내용은 전체를 생략하였다.
네 번째, 제6장부터 제8장까지 내용은 논리전개상 무리가 없는 한도 내에서 축소 조정하여 제2장부터 제4장까지 3개의 장으로 정리하였다.
다섯 번째, 제9장을 개편 정리한 제5장에서는 오차항의 정규분포성 여부 검정방안을 추가하였고, 보론에 있던 능형회귀분석 및 주성분분석방안은 실증분석사례를 추가하여 본문 처리하였다.
여섯 번째, 제10장을 개편한 제6장에서는 이분산현상에 대한 새로운 대응방안으로 부상하고 있는 ‘강,이분산 표준오차’ 활용법을 추가하였다. 또한, 대표본이론(asymptotic or large,sample theory)의 근간이 되는 최우추정법과 이와 관련한 검정법(Wald, LR, ML검정 등), 그리고 GIVE와 GMM 추정방법 등을 소개하였으며, Breusch,Pagan 검정방안을 개편,정리하였다.
일곱 번째, 제11장을 개편한 제7장에서는 ‘강,자기상관 표준오차’ 활용법과 고차자기상관 문제를 도입,소개하였다.
여덟 번째, 제12장을 개편한 제8장에서는 설정오류와 과오설정오류를 구분하여 접근하였고, 비선형모형의 탐색방안과 설정오류 여부 확인방안을 구분 처리하였다.
아홉 번째, 제13장을 개편한 제9장에서는 패널자료 분석모형과 SUR 모형을 이용한 추정방안을 새로 도입하였고, 수단변수 추정방안은 보다 실용적이고 간편한 내용으로 개편하였다.
열 번째, 제14장을 개편한 제10장에서는 보론에 있었던 가변계수모형을 본문 처리하였고, LPM 모형 추정시, WLS 대신 ‘강․이분산 표준오차’ 개념을 활용하여 추정하는 방안을 소개하였다.
열한 번째, 제16장을 개편한 제12장에서는 연립방정식 추정에 대한 보다 간편한 새로운 접근법을 소개하였다. 특히 식별(identification)문제에 관한 보다 효율적 접근방법, 그리고 수단변수 추정방법에 근거한 이 단계 추정방안 등의 내용을 소개하는 데 초점을 맞추었다. 이와 관련하여 연립성 검정과 외생성 검정방안을 아울러 요약 소개하였다.
한편, 제12장의 보론에는 소표본 추론(small–sample inference)과 관련한 반복 표본추출법(예컨대 몬테칼로 분석법)과 표본재활용법(예컨대 jackknife와 bootstrap 기법) 등의 핵심 내용을 요약 제시하였다.
열두 번째, 제5편 시계열분석편은 전면 개편 작성하되, 새로운 분석방안들, 예컨대 VAR, SVAR, 동태적 회귀모형, ARIMA 오차항을 갖는 충격모형, ARCH와 ECM 모형, 그리고 state–space model 등의 내용을 대폭 삽입하되 현실적 예측방안과 연계하여 소개하였다. 단, 예측과 관련하여 주목을 받고 있는 경기변동지표 활용방안, 결합예측방안, 인공신경망 활용방안, CGE 및 다부문 모형 활용방안 등은 본서의 분석범위를 벗어나므로 별도의 책(「경제예측론」, 해남, 2006)을 통해 소개하였다.
열세 번째, 각종 실증사례분석은 모든 자료를 최근 것으로 update시킨 후, 새로 분석한 내용으로 개편하는 것을 원칙으로 하였다. 단, 거시계량경제모형과 관련된 추정결과는 예전 것을 그대로 수용하였다. 이들 추정식은 기본적으로 약 2년간의 작업을 통해 완성된 1990년도 성균관대학교 거시계량경제모형(SUM90)의 추정결과 중 일부를 발췌, 수록한 것들로서 단시일 내 재추정을 통해 의미 있는 결과를 얻어내기 어려웠기 때문이다. 또한 추정기간을 최근 시기로 변경할 경우 1997년 외환위기로 인한 구조변화 문제를 반영해야 하고 또 그러한 과정에서 추정식이 매우 복잡해질 수밖에 없는 문제가 있었기 때문이다.

이상과 같은 개정 작업을 수행하는 데에는 생각보다 많은 노력이 필요하였고, 따라서 자료 수집과 개편, 원고 정리 및 교정, 그리고 실증분석과정에서 여러 사람의 도움을 받게 되었다. 특히 한국직업능력개발원의 이상돈 박사, 성균관대학교 경제학과 대학원생 한상우 군과 이혜진 양에게 감사의 뜻을 전하고 싶다. 또한 그다지 수요도 많지 않은 도서를 거의 전면 개정함으로써 발생하는 비용에도 불구하고 개정판 출판을 독려해 주신 박영사 관계자 여러분께 감사드린다.

2007년 1월
저 자
성균관대학교 경제학과 졸업(경제학학사)
미국 Kent State University 대학원 졸업(경제학석사)
미국 Indiana University 대학원 졸업(경제학박사)
미국 George Washington University 객원교수(Fulbright Researcher)
미국 Stanford University 객원교수
미국 Yale University 객원교수(Fulbright Senior Lecturer)

현: 성균관대학교 경제학과 교수

서  론
1. 계량경제학이란?
2. 계량경제분석은 어떻게
3. 계량분석의 주요 내용과 이 책의 구성

제1편 계량경제분석에 필요한 기초통계이론
제1장 주요 통계분석과정

제2편 계량경제분석기초:고전적 선형회귀분석
제2장 단순선형회귀분석 Ⅰ:모형의 설정과 추정
제3장 단순선형회귀분석 Ⅱ:모형의 평가와 예측
제4장 다중선형회귀분석

제3편 고전적 선형회귀분석의 한계성과 보완책
제5장 기본가정의 현실성 여부 문제와 다중공선성
제6장 이 분 산
제7장 자기상관(autocorrelation)
제8장 설정된 모형의 적절성 문제
제9장 자료의 제유형과 활용상의 문제
제10장 회귀모형의 제유형

제4편 연립방정식체계와 의태분석
제11장 연립방정식모형의 특징과 식별문제
제12장 연립방정식모형의 추정
제13장 연립방정식모형의 동태적 분석:의태분석

제5편 시계열분석과 경제예측
제14장 시계열분석기초:Box-Jenkins 방법
제15장 고급 시계열 예측모형Ⅰ
제16장 고급 시계열 예측모형Ⅱ