PART 01 스왑

Chapter 01 스왑 2

SECTION 01 스왑의 기초 2

SECTION 02 이자율스왑(IRS ： Interest Rate Swap) 거래 14

SECTION 03 스왑의 가격산정(pricing)과 헤징(hedging) 30

SECTION 04 이자율스왑의 종류 47

SECTION 05 원화 이자율스왑 시장과 원화 구조화 스왑 57

SECTION 06 통화스왑 82

실전예상문제 100

PART 02 장외옵션

Chapter 01 옵션의 기초와 응용전략 106

SECTION 01 옵션의 정의 106

SECTION 02 옵션 수익구조의 수식 표현 109

SECTION 03 옵션의 프리미엄 사이에 성립하는 기본 관계식 110

SECTION 04 풋-콜 패리티(put-call parity)와 그 응용 112

SECTION 05 옵션 가격의 결정 123

SECTION 06 옵션의 포지션 분석 129

Chapter 02 장외옵션의 종류 138

SECTION 01 장외옵션의 개요 138

SECTION 02 경로 의존형 139

SECTION 03 첨점수익 구조형 146

SECTION 04 시간 의존형 149

SECTION 05 다중 변수 옵션 150

SECTION 06 복합 옵션 153

SECTION 07 레버리지형 154

Chapter 03 장외옵션의 신용위험 156

SECTION 01 일반적인 논의 156

SECTION 02 불스프레드와 베어스프레드의 신용위험 159

SECTION 03 비율 수직 스프레드(ratio vertical spread)의 신용위험 160

SECTION 04 백스프레드(back spread)의 신용위험 161

SECTION 05 스트래들(straddle)의 신용위험 161

SECTION 06 나비스프레드(butterfly spread)의 신용위험 162

실전예상문제 163