금융투자전문인력 표준교재

part 01 파생상품펀드 법규

Chapter 01 파생상품펀드 법규 2

section 01 금융투자상품의 정의 2

section 02 파생상품펀드 개요 9

section 03 파생결합증권 및 파생상품 투자 시의 운용규제(법 제81조) 14

section 04 파생상품 투자 시의 위험평가액 산정방법(규정 제4-54조) 16

section 05 파생상품펀드의 위험지표 공시 등(법 제93조) 20

section 06 파생상품펀드드 판매 시 강화된 투자자 보호제도 22

section 07 고난도 펀드 24

실전예상문제 26

PART 02 파생상품펀드 영업

Chapter 01 파생상품펀드의 종류 및 투자기법 30

section 01 파생상품펀드 개요 30

section 02 주가연계 파생상품펀드 31

section 03 금리연계 파생상품펀드 42

section 04 환율연계 파생상품펀드 45

section 05 상품(Commodity)연계 파생상품펀드 46

section 06 멀티에셋(Multi–Asset) 파생상품펀드 50

section 07 기타 파생상품펀드 51

section 08 파생형 인덱스 펀드 52

section 09 포트폴리오 보험형(Portfolio Insurance) 펀드 55

section 10 시장중립형(Market Neutral) 펀드 58

section 11 구조화형 펀드 62

section 12 시스템 운용형 펀드 65

Chapter 02 파생상품펀드의 특성 67

section 01 다양한 수익구조 67

section 02 다양한 위험요인 69

section 03 금융시장의 발전과 파생상품의 역할 69

section 04 파생상품펀드 현황 70

Chapter 03 파생상품펀드 활용전략 71

section 01 파생상품펀드 활용전략 71

section 02 포트폴리오 구성 시 고려사항(파생상품펀드 포함) 72

Chapter 04 펀드 고객상담관리 75

section 01 수익구조 75

section 02 기초자산 79

section 03 운용전략 81

section 04 환리스크 헤지 82

section 05 파생상품 투자권유 시 유의사항 84

실전예상문제 87

PART 03 파생상품펀드 투자 1

Chapter 01 선물 92

section 01 선물거래의 경제적 기능 92

section 02 선물거래 94

section 03 선도거래 102

section 04 선물의 균형 가격 105

section 05 선물시장의 전략 유형 108

Chapter 02 옵션 115

section 01 옵션의 정의 115

section 02 옵션의 발행과 매수 119

section 03 콜옵션 매수·매도와 풋옵션 매수·매도의 기본적 구조 120

section 04 만기일 이전의 옵션거래 124

section 05 옵션 스프레드 전략 127

section 06 옵션 민감도 분석 139

section 07 금리선도계약(FRA ： Forward Rate Agreement) 143

Chapter 03 스왑 145

section 01 금리스왑의 기초 145

section 02 통화스왑 148

section 03 신용부도스왑과 기타 신용파생상품 150

실전예상문제 155

PART 04 파생상품펀드 투자 2

Chapter 01 파생결합증권 160

section 01 파생결합증권 개요 160

section 02 녹아웃 옵션을 이용한 파생결합증권 162

section 03 리버스 컨버터블(Reverse Convertible) 163

Chapter 02 이색 옵션 165

section 01 경로 의존형(Path–Dependent Option) 165

section 02 첨점 수익구조형(Singular Payoff) 169

section 03 시간 의존형 172

section 04 다중 변수 옵션 172

section 05 복합 옵션(Nested or Compound Option) 174

Chapter 03 포트폴리오 보험전략 176

section 01 포트폴리오 보험전략 개요 176

section 02 포트폴리오 A ： 방어적 풋 전략(Protective Put) 178

section 03 포트폴리오 D ： 이자 추출 전략(Cash Extraction) 179

section 04 동적 자산배분 전략 ： 협의의 포트폴리오 보험전략 180

실전예상문제 182